Сравнение ETH-USD с VT
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 61.34%/yr vs 12.61%/yr for VT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 61.34% против 12.61% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
VT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 9.77% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and VT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.18 |
Over the past year, ETH-USD and VT have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. VT — Ранг доходности на риск
ETH-USD
VT
Сравнение ETH-USD c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.64 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 11.68 | -12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.96 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.66 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.43 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и VT
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -50.27% | -43.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -9.67% | -57.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -16.51% | -51.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -26.38% | -52.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -34.24% | -59.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -3.06% | -62.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -7.02% | -43.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 2.19% | +42.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и VT
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 4.55% | +12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 10.67% | +36.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 13.10% | +43.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 16.10% | +43.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 17.26% | +60.78% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and VT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to VT (4.55%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор