Сравнение ETH-USD с QQQ
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 61.34%/yr vs 21.59%/yr for QQQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 61.34% против 21.59% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
QQQ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 21.59%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and QQQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.18 |
Over the past year, ETH-USD and QQQ have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ETH-USD
QQQ
Сравнение ETH-USD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.00 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 11.43 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.15 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.76 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.97 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.40 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и QQQ
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -82.97% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -11.96% | -55.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -22.77% | -44.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -35.12% | -44.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -35.12% | -58.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -4.03% | -61.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -32.77% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 3.14% | +41.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и QQQ
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 6.84% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 13.20% | +33.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 16.74% | +39.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 22.49% | +37.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 22.36% | +55.68% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and QQQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор