Сравнение ETH-USD с NEAR-USD
ETH-USD (Ethereum) and NEAR-USD (NEAR Protocol) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -8.64%/yr vs -8.45%/yr for NEAR-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и NEAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 37.19%.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
NEAR-USD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 32.21%
- С начала года
- 37.19%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и NEAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 93.43% |
NEAR-USD NEAR Protocol | 37.19% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | -17.72% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and NEAR-USD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between ETH-USD and NEAR-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. NEAR-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
NEAR-USD
Сравнение ETH-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | NEAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.21 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.35 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.14 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.08 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и NEAR-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и NEAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -95.24% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -69.74% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -89.15% | +21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -95.24% | +15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -89.74% | +24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -69.37% | +18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 47.71% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и NEAR-USD
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 16.88%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 45.48%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 45.48% | -28.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 70.64% | -23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 84.01% | -27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 95.79% | -36.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 102.53% | -24.49% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and NEAR-USD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (45.48%) compared to ETH-USD (16.88%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs NEAR-USD's -95.24%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и NEAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор