Сравнение ETH-USD с META
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ETH-USD returned 61.34%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции META по среднегодовой доходности: 61.34% против 17.60% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and META is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.13 |
The correlation between ETH-USD and META shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. META — Ранг доходности на риск
ETH-USD
META
Сравнение ETH-USD c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.48 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.01 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.28 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.46 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.54 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и META
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -76.74% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -33.30% | -34.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -34.15% | -33.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -76.74% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -76.74% | -17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -25.73% | -39.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -15.26% | -35.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 15.69% | +28.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и META
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 10.48% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 26.95% | +19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 35.56% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 44.05% | +15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 38.69% | +39.35% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and META have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор