PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH-USD с LTCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETH-USD с LTCN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while LTCN (Grayscale Litecoin Trust) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index. Over the past 5 years, ETH-USD returned -8.64%/yr vs -56.75%/yr for LTCN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и LTCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETH-USD показывает доходность -43.98%, а LTCN немного выше – -43.96%.

ETH-USD

1 день
-1.64%
1 месяц
-28.55%
С начала года
-43.98%
6 месяцев
-46.81%
1 год
-33.81%
3 года*
-3.34%
5 лет*
-8.64%
10 лет*
61.34%

LTCN

1 день
4.81%
1 месяц
-24.48%
С начала года
-43.96%
6 месяцев
-51.98%
1 год
-52.19%
3 года*
-6.26%
5 лет*
-56.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETH-USD и LTCN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETH-USD
Ethereum		-43.98%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%70.95%
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-43.96%-54.37%-18.79%650.00%-77.17%-96.84%731.43%

Correlation

The correlation between ETH-USD and LTCN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

0.39

The correlation between ETH-USD and LTCN shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethereum

Grayscale Litecoin Trust

Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD
Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с LTC-USDLTCN с GSOLLTCN с BTCZLTCN с ETCOLTCN с GSUILTCN с ETHDLTCN с ETHE

Доходность на риск

ETH-USD vs. LTCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH-USD c LTCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETH-USDLTCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.75

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-1.01

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.89

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.73

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-1.20

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETH-USD vs. LTCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет -0.50, что выше коэффициента Шарпа LTCN равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и LTCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETH-USDLTCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.75

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.54

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.20

+0.95

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и LTCN

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и LTCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETH-USDLTCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.01%

-99.58%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-71.62%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-93.36%

+25.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-98.89%

+19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.60%

-99.35%

+33.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.89%

-89.63%

+38.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.58%

43.63%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и LTCN

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Grayscale Litecoin Trust (LTCN) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETH-USDLTCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

14.56%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.80%

41.57%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.55%

70.10%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.65%

106.33%

-46.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.04%

141.32%

-63.28%

Часто задаваемые вопросы

ETH-USD and LTCN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to LTCN (14.56%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs LTCN's -99.58%.

ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и LTCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор