Сравнение ETH-USD с GBTC
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 61.34%/yr vs 49.25%/yr for GBTC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -28.07%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции GBTC по среднегодовой доходности: 61.34% против 49.25% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
GBTC
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -21.09%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- 53.71%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 49.25%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -28.07% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and GBTC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between ETH-USD and GBTC shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. GBTC — Ранг доходности на риск
ETH-USD
GBTC
Сравнение ETH-USD c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.77 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.38 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.91 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.17 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и GBTC
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -89.91% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -52.45% | -15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -52.45% | -15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -85.42% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -89.91% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -50.05% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -43.44% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 29.16% | +15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и GBTC
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 11.75% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 34.55% | +12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 44.19% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 62.40% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 82.22% | -4.18% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and GBTC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to GBTC (11.75%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs GBTC's -89.91%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор