Сравнение ETH-USD с EXCS.L
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 3 years, ETH-USD returned -3.34%/yr vs 25.66%/yr for EXCS.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и EXCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETH-USD торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 31.84%.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
EXCS.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 31.84%
- 6 месяцев
- 36.07%
- 1 год
- 61.99%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и EXCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | -13.77% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 31.84% | 35.75% | 3.67% | 16.90% | -18.20% | -24.55% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and EXCS.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск
ETH-USD
EXCS.L
Сравнение ETH-USD c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | EXCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.40 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 16.49 | -17.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.86 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.26 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и EXCS.L
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и EXCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -44.14% | -49.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -14.02% | -53.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -19.69% | -47.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -7.31% | -58.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -24.42% | -26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 3.75% | +40.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и EXCS.L
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 10.52% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 19.09% | +27.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 21.59% | +34.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 25.81% | +33.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 25.81% | +52.23% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and EXCS.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и EXCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор