Сравнение ETH-USD с ETHE
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index . Over the past 5 years, ETH-USD returned -8.64%/yr vs -11.18%/yr for ETHE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETH-USD показывает доходность -43.98%, а ETHE немного выше – -43.52%.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
ETHE
- 1 день
- 6.90%
- 1 месяц
- -27.33%
- С начала года
- -43.52%
- 6 месяцев
- -46.57%
- 1 год
- -33.22%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -49.67% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -43.52% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | 108.77% | 441.75% | -57.08% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and ETHE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between ETH-USD and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. ETHE — Ранг доходности на риск
ETH-USD
ETHE
Сравнение ETH-USD c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.49 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.86 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.06 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и ETHE
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -96.26% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -67.77% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -67.77% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -89.85% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -78.64% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -72.24% | +21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 38.65% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и ETHE
Ethereum (ETH-USD) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеют волатильность 16.88% и 16.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 16.62% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 46.92% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 69.50% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 82.39% | -22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 191.74% | -113.70% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and ETHE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to ETHE (16.62%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs ETHE's -96.26%.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор