Сравнение ETH-USD с BTCI
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Over the past year, ETH-USD returned -33.81% vs -34.15% for BTCI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.93%.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
BTCI
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -24.93%
- 6 месяцев
- -26.93%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 27.57% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.93% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and BTCI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between ETH-USD and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. BTCI — Ранг доходности на риск
ETH-USD
BTCI
Сравнение ETH-USD c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.73 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.34 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.87 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.07 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и BTCI
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -47.16% | -46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -47.16% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -44.49% | -21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -15.40% | -35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 25.53% | +19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и BTCI
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 10.95% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 31.23% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 39.57% | +16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 40.40% | +19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 40.40% | +37.64% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and BTCI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to BTCI (10.95%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs BTCI's -47.16%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор