Сравнение ETH-USD с ATOM-USD
ETH-USD (Ethereum) and ATOM-USD (Cosmos) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -8.64%/yr vs -34.04%/yr for ATOM-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и ATOM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у ATOM-USD с доходностью -9.66%.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
ATOM-USD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -22.56%
- 1 год
- -59.25%
- 3 года*
- -42.54%
- 5 лет*
- -34.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и ATOM-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and ATOM-USD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between ETH-USD and ATOM-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. ATOM-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
ATOM-USD
Сравнение ETH-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | ATOM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.86 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.24 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.87 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.15 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и ATOM-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и ATOM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -96.33% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -68.62% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -88.56% | +21.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -96.33% | +16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -96.07% | +30.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -65.02% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 48.93% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и ATOM-USD
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 16.88%, в то время как у Cosmos (ATOM-USD) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 19.00% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 42.78% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 56.49% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 78.05% | -18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 90.70% | -12.66% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and ATOM-USD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM-USD has higher volatility (19.00%) compared to ETH-USD (16.88%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs ATOM-USD's -96.33%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и ATOM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор