Сравнение ETC-USD с ADA-USD
ETC-USD (Ethereum Classic) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETC-USD returned -35.49%/yr vs -36.58%/yr for ADA-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETC-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETC-USD показывает доходность -39.13%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -49.83%.
ETC-USD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -27.32%
- С начала года
- -39.13%
- 6 месяцев
- -48.14%
- 1 год
- -58.85%
- 3 года*
- -25.64%
- 5 лет*
- -35.49%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -38.35%
- С начала года
- -49.83%
- 6 месяцев
- -61.42%
- 1 год
- -75.10%
- 3 года*
- -17.28%
- 5 лет*
- -36.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETC-USD и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC-USD Ethereum Classic | -39.13% | -54.13% | 13.87% | 39.62% | -53.90% | 499.54% | 27.01% | -10.00% | -82.30% | 100.33% |
ADA-USD Cardano | -49.83% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
Correlation
The correlation between ETC-USD and ADA-USD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between ETC-USD and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETC-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
ETC-USD
ADA-USD
Сравнение ETC-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum Classic (ETC-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETC-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.90 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.41 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETC-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.97 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ETC-USD и ADA-USD
Максимальная просадка ETC-USD за все время составила -95.18%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETC-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -97.85% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.46% | -83.69% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.26% | -87.24% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.94% | -94.72% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.06% | -94.37% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.68% | -77.55% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.55% | 60.06% | -13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETC-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Ethereum Classic (ETC-USD) составляет 14.41%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что ETC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETC-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 21.37% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.99% | 53.29% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.87% | 64.03% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.44% | 74.95% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.89% | 102.97% | +26.92% |
Часто задаваемые вопросы
ETC-USD and ADA-USD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (21.37%) compared to ETC-USD (14.41%). In terms of maximum drawdown, ETC-USD dropped -95.18% vs ADA-USD's -97.85%.
ETC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETC-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор