PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ET с DLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ET с DLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ET (Energy Transfer LP) is a stock, while DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) is Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine. Over the past 5 years, ET returned 21.43%/yr vs 1.85%/yr for DLY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ET и DLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -1.24%.

ET

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.00%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.30%
1 год
16.21%
3 года*
24.40%
5 лет*
21.43%
10 лет*
13.08%

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-0.58%
1 год
-3.01%
3 года*
8.31%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ET и DLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ET
Energy Transfer LP		21.54%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-35.98%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-1.24%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%

Correlation

The correlation between ET and DLY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.22

The correlation between ET and DLY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Transfer LP

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP
Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с CEFSDLY с JEPQDLY с DIVODLY с SPYDLY с SPXXDLY с FSCO

Доходность на риск

ET vs. DLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг доходности на риск ET: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ET c DLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETDLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.37

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-0.49

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.35

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

-0.88

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ET vs. DLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа DLY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и DLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETDLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.37

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.14

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.17

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ET и DLY

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и DLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETDLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.81%

-28.61%

-59.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.74%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-10.81%

-13.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.82%

-28.61%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.31%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.74%

-7.82%

-17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.44%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ET и DLY

Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETDLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

1.94%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

6.87%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

8.12%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

13.57%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.02%

15.04%

+19.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и DLY

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности DLY в 10.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.16%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		6.90%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%

Часто задаваемые вопросы

ET and DLY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ET has higher volatility (5.27%) compared to DLY (1.94%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs DLY's -28.61%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ET и DLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор