PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESS с 0012.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESS с 0012.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESS (Essex Property Trust, Inc.) and 0012.HK (Henderson Land) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESS in REIT - Residential, 0012.HK in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, ESS returned 6.49%/yr vs 4.22%/yr for 0012.HK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESS и 0012.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Henderson Land (0012.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESS торгуется в USD, в то время как 0012.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0012.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у 0012.HK с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции 0012.HK по среднегодовой доходности: 6.49% против 4.22% соответственно.

ESS

1 день
-1.20%
1 месяц
7.00%
С начала года
10.01%
6 месяцев
14.13%
1 год
5.10%
3 года*
10.51%
5 лет*
1.70%
10 лет*
6.49%

0012.HK

1 день
-1.22%
1 месяц
-13.24%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
21.66%
3 года*
14.07%
5 лет*
1.05%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESS и 0012.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESS
Essex Property Trust, Inc.		10.01%-4.98%18.36%21.97%-37.76%52.40%-18.09%25.92%4.83%6.82%
0012.HK
Henderson Land		3.96%28.05%6.29%-4.70%-12.98%14.71%-15.82%13.29%-13.66%41.01%

Correlation

The correlation between ESS and 0012.HK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г.

0.06

The correlation between ESS and 0012.HK shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Property Trust, Inc.

Henderson Land

Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOO
Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с PLD0012.HK с IVT

Доходность на риск

ESS vs. 0012.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESS c 0012.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Henderson Land (0012.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESS0012.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.10

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.65

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.61

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

4.20

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESS vs. 0012.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа 0012.HK равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и 0012.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESS0012.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.10

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.14

+0.37

Просадки

Сравнение просадок ESS и 0012.HK

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки 0012.HK в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и 0012.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESS0012.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-70.50%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-18.66%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-26.90%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-46.91%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-48.74%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-17.02%

+8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-22.61%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

7.06%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и 0012.HK

Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 5.19%, в то время как у Henderson Land (0012.HK) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0012.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESS0012.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.84%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

19.52%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

27.44%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

27.64%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

24.64%

+1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и 0012.HK

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности 0012.HK в 8.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.65%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и 0012.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Henderson Land. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ESS значения в USD, 0012.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

ESS and 0012.HK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESS и 0012.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор