PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с MAGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. ESPO is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, ESPO returned 18.27%/yr vs 33.16%/yr for MAGS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 0.86%.

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и MAGS

2026 (YTD)202520242023
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%47.61%8.98%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between ESPO and MAGS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.60

The correlation between ESPO and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и MAGS

Секторы
ESPO
MAGS

Коммуникационные услуги

78.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

13.8%
10.3%

Технологии

8.2%
15.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
MAGS
9.1%

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
MAGS
10.3%

Технологии

ESPO
8.2%
MAGS
15.3%

Сырьевые материалы

ESPO

-

MAGS

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

MAGS

-

Энергетика

ESPO

-

MAGS

-

Финансовые услуги

ESPO

-

MAGS

-

Здравоохранение

ESPO

-

MAGS

-

Промышленность

ESPO

-

MAGS

-

Недвижимость

ESPO

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

ESPO vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.40

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
1.93

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.52

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

5.22

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.40

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.49

-0.87

Просадки

Сравнение просадок ESPO и MAGS

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-29.91%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-18.62%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-29.91%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-6.22%

-20.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-4.70%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

5.40%

+10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и MAGS

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.84%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.89%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

14.84%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

20.22%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

25.99%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

25.99%

-0.25%

Сравнение комиссий ESPO и MAGS

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и MAGS

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что сопоставимо с доходностью MAGS в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and MAGS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.89%) compared to ESPO (4.84%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 33.16% vs 18.27% for ESPO. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 33.16% return vs 18.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO and MAGS have nearly identical dividend yields, around 1.46%.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор