PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с GSIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. ESPO is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, ESPO returned -15.00% vs 41.62% for GSIB. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 10.39%.

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и GSIB

2026 (YTD)202520242023
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%47.61%0.54%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between ESPO and GSIB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.50

The correlation between ESPO and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и GSIB

Секторы
ESPO
GSIB

Коммуникационные услуги

78.1%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Технологии

8.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
GSIB

-

Технологии

ESPO
8.2%
GSIB

-

Сырьевые материалы

ESPO

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

GSIB

-

Энергетика

ESPO

-

GSIB

-

Финансовые услуги

ESPO

-

GSIB
100.0%

Здравоохранение

ESPO

-

GSIB

-

Промышленность

ESPO

-

GSIB

-

Недвижимость

ESPO

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

ESPO vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.41

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
3.35

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.40

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.01

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

10.59

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

2.41

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.36

-1.74

Просадки

Сравнение просадок ESPO и GSIB

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-17.71%

-33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-13.90%

-13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-1.13%

-25.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-2.06%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

3.94%

+11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и GSIB

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.58%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

14.13%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

17.39%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

18.46%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

18.46%

+7.28%

Сравнение комиссий ESPO и GSIB

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и GSIB

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности GSIB в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and GSIB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (4.84%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 41.62% vs -15.00% for ESPO. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 41.62% return vs -15.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.46% for ESPO.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: VanEck and Themes. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор