PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с GDXU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.88%/yr vs -14.72%/yr for GDXU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -14.87%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -57.47%.

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

GDXU

1 день
-0.54%
1 месяц
-49.20%
С начала года
-57.47%
6 месяцев
-46.20%
1 год
38.54%
3 года*
35.00%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%6.74%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-57.47%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%

Correlation

The correlation between ESPO and GDXU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.31

Сравнение распределения секторов ESPO и GDXU

Секторы
ESPO
GDXU

Коммуникационные услуги

78.1%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Технологии

8.2%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
GDXU

-

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
GDXU

-

Технологии

ESPO
8.2%
GDXU

-

Сырьевые материалы

ESPO

-

GDXU
100.0%

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

GDXU

-

Энергетика

ESPO

-

GDXU

-

Финансовые услуги

ESPO

-

GDXU

-

Здравоохранение

ESPO

-

GDXU

-

Промышленность

ESPO

-

GDXU

-

Недвижимость

ESPO

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

ESPO vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.28

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
1.32

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.48

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

1.04

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.28

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.13

+0.75

Просадки

Сравнение просадок ESPO и GDXU

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-94.39%

+43.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-80.26%

+52.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-80.26%

+52.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-92.93%

+44.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-80.26%

+53.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-69.78%

+54.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

37.20%

-21.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и GDXU

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.84%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 50.50%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

50.50%

-45.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

122.03%

-107.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

140.25%

-121.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

111.49%

-86.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

110.52%

-84.78%

Сравнение комиссий ESPO и GDXU

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и GDXU

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and GDXU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (50.50%) compared to ESPO (4.84%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, ESPO leads with 5.88% vs -14.72% for GDXU. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESPO has performed better with a 5.88% return vs -14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

ESPO has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for GDXU.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDXU is Leveraged Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: VanEck and BMO. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.95% for GDXU.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор