PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с AGQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.88%/yr vs 11.81%/yr for AGQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -14.87%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -40.58%.

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

AGQ

1 день
0.18%
1 месяц
-30.94%
С начала года
-40.58%
6 месяцев
-17.70%
1 год
92.97%
3 года*
43.95%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и AGQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%
AGQ
ProShares Ultra Silver		-40.58%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%9.60%

Correlation

The correlation between ESPO and AGQ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

ProShares Ultra Silver

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE

Доходность на риск

ESPO vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.77

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
1.65

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.27

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.21

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

2.29

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.77

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.06

+0.56

Просадки

Сравнение просадок ESPO и AGQ

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и AGQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-98.16%

+47.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-77.02%

+49.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-77.02%

+49.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-77.02%

+28.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-87.38%

+60.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-79.86%

+64.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

40.77%

-25.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и AGQ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.84%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 35.07%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

35.07%

-30.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

134.77%

-120.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

122.04%

-103.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

75.03%

-49.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

65.82%

-40.08%

Сравнение комиссий ESPO и AGQ

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и AGQ

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and AGQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (35.07%) compared to ESPO (4.84%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs AGQ's -98.16%.

On 5-year performance, AGQ leads with 11.81% vs 5.88% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AGQ has performed better with a 11.81% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.

ESPO has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for AGQ.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while AGQ is Silver. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.93% for AGQ.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор