Сравнение ESOA с UFPT
ESOA (Energy Services Of America Corp) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, ESOA returned 27.68%/yr vs 26.04%/yr for UFPT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 89.54%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 27.68% против 26.04% соответственно.
ESOA
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- 89.54%
- 6 месяцев
- 82.22%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- 91.64%
- 5 лет*
- 49.24%
- 10 лет*
- 27.68%
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам ESOA и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 89.54% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between ESOA and UFPT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between ESOA and UFPT shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$271.43M
UFPT:
$1.77B
ESOA:
$0.55
UFPT:
$8.81
ESOA:
28.25
UFPT:
25.73
ESOA:
0.65
UFPT:
0.48
ESOA:
0.59
UFPT:
2.90
ESOA:
3.33
UFPT:
4.03
ESOA:
$440.96M
UFPT:
$608.85M
ESOA:
$52.66M
UFPT:
$172.62M
ESOA:
$27.20M
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. UFPT — Ранг доходности на риск
ESOA
UFPT
Сравнение ESOA c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESOA | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.15 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | -0.27 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESOA | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.10 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.66 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и UFPT
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -88.53% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -30.69% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -48.31% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -48.31% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -48.31% | -21.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -36.75% | +17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -32.24% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 16.77% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и UFPT
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 9.41% | +14.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.21% | 30.26% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.12% | 43.47% | +19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.04% | 44.22% | +31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.13% | 39.62% | +56.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и UFPT
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.78% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и UFPT
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and UFPT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESOA has higher volatility (23.82%) compared to UFPT (9.41%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs UFPT's -88.53%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор