Сравнение ESOA с TGLS
ESOA (Energy Services Of America Corp) and TGLS (Tecnoglass Inc.) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while TGLS operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, ESOA returned 27.68%/yr vs 17.38%/yr for TGLS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и TGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 89.54%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -15.56%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции TGLS по среднегодовой доходности: 27.68% против 17.38% соответственно.
ESOA
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- 89.54%
- 6 месяцев
- 82.22%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- 91.64%
- 5 лет*
- 49.24%
- 10 лет*
- 27.68%
TGLS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам ESOA и TGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 89.54% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
TGLS Tecnoglass Inc. | -15.56% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
Correlation
The correlation between ESOA and TGLS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2012 г. | 0.04 |
The correlation between ESOA and TGLS shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$271.43M
TGLS:
$1.89B
ESOA:
$0.55
TGLS:
$3.24
ESOA:
28.25
TGLS:
13.08
ESOA:
0.65
TGLS:
0.39
ESOA:
0.59
TGLS:
1.93
ESOA:
3.33
TGLS:
2.57
ESOA:
$440.96M
TGLS:
$1.01B
ESOA:
$52.66M
TGLS:
$419.72M
ESOA:
$27.20M
TGLS:
$251.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. TGLS — Ранг доходности на риск
ESOA
TGLS
Сравнение ESOA c TGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESOA | TGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.76 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.92 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | -1.36 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESOA | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -1.32 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и TGLS
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и TGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -81.32% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -56.42% | +25.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -56.55% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -56.55% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -77.98% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -51.61% | +32.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -22.93% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 38.03% | -22.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и TGLS
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с Tecnoglass Inc. (TGLS) с волатильностью 14.40%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 14.40% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.21% | 29.72% | +17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.12% | 39.17% | +23.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.04% | 53.88% | +22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.13% | 54.26% | +41.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и TGLS
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TGLS в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.78% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.42% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и TGLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и TGLS
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and TGLS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESOA has higher volatility (23.82%) compared to TGLS (14.40%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs TGLS's -81.32%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и TGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор