Сравнение ESOA с GRBK
ESOA (Energy Services Of America Corp) and GRBK (Green Brick Partners, Inc.) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ESOA returned 27.68%/yr vs 25.01%/yr for GRBK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и GRBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 89.54%, что значительно выше, чем у GRBK с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции GRBK по среднегодовой доходности: 27.68% против 25.01% соответственно.
ESOA
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- 89.54%
- 6 месяцев
- 82.22%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- 91.64%
- 5 лет*
- 49.24%
- 10 лет*
- 27.68%
GRBK
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 25.01%
Сравнение доходности по годам ESOA и GRBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 89.54% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 8.43% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
Correlation
The correlation between ESOA and GRBK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2012 г. | 0.03 |
The correlation between ESOA and GRBK shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$271.43M
GRBK:
$2.96B
ESOA:
$0.55
GRBK:
$6.86
ESOA:
28.25
GRBK:
9.91
ESOA:
0.65
GRBK:
0.47
ESOA:
0.59
GRBK:
1.44
ESOA:
3.33
GRBK:
1.58
ESOA:
$440.96M
GRBK:
$2.06B
ESOA:
$52.66M
GRBK:
$615.58M
ESOA:
$27.20M
GRBK:
$397.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. GRBK — Ранг доходности на риск
ESOA
GRBK
Сравнение ESOA c GRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESOA | GRBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.65 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 1.23 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESOA | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.06 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и GRBK
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и GRBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -99.29% | +22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -23.99% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -36.15% | -21.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -45.12% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -54.29% | -15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -70.02% | +50.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -87.60% | +54.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 12.63% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и GRBK
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 7.04% | +16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.21% | 23.54% | +23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.12% | 35.10% | +28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.04% | 42.81% | +33.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.13% | 43.64% | +52.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и GRBK
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.78% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и GRBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и GRBK
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and GRBK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESOA has higher volatility (23.82%) compared to GRBK (7.04%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs GRBK's -99.29%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и GRBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор