Сравнение ESOA с FN
ESOA (Energy Services Of America Corp) and FN (Fabrinet) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, ESOA returned 27.68%/yr vs 32.80%/yr for FN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 89.54%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 36.99%. За последние 10 лет акции ESOA уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 27.68% против 32.80% соответственно.
ESOA
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- 89.54%
- 6 месяцев
- 82.22%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- 91.64%
- 5 лет*
- 49.24%
- 10 лет*
- 27.68%
FN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 165.46%
- 3 года*
- 76.72%
- 5 лет*
- 45.90%
- 10 лет*
- 32.80%
Сравнение доходности по годам ESOA и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 89.54% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
FN Fabrinet | 36.99% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between ESOA and FN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between ESOA and FN shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$271.43M
FN:
$22.59B
ESOA:
$0.55
FN:
$11.65
ESOA:
28.25
FN:
53.55
ESOA:
0.65
FN:
2.29
ESOA:
0.59
FN:
5.32
ESOA:
3.33
FN:
9.80
ESOA:
$440.96M
FN:
$4.24B
ESOA:
$52.66M
FN:
$509.75M
ESOA:
$27.20M
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. FN — Ранг доходности на риск
ESOA
FN
Сравнение ESOA c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESOA | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 8.10 | -6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 19.43 | -16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESOA | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.50 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.59 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и FN
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -70.46% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -20.55% | -10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -37.47% | -19.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -38.70% | -18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -51.11% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -16.45% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -22.58% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 8.55% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и FN
Текущая волатильность для Energy Services Of America Corp (ESOA) составляет 23.82%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что ESOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 25.81% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.21% | 55.79% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.12% | 66.78% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.04% | 53.58% | +22.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.13% | 48.27% | +47.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и FN
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.78% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и FN
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and FN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (25.81%) compared to ESOA (23.82%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор