PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESLT с PPTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESLT с PPTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESLT (Elbit Systems Ltd) and PPTA (Perpetua Resources Corp) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PPTA operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, ESLT returned 45.92%/yr vs 22.69%/yr for PPTA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESLT и PPTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elbit Systems Ltd (ESLT) и Perpetua Resources Corp (PPTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESLT показывает доходность 43.85%, что значительно выше, чем у PPTA с доходностью -5.37%.

ESLT

1 день
0.83%
1 месяц
6.13%
С начала года
43.85%
6 месяцев
71.50%
1 год
98.59%
3 года*
60.25%
5 лет*
45.92%
10 лет*
25.96%

PPTA

1 день
1.15%
1 месяц
-23.51%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-9.30%
1 год
31.89%
3 года*
71.90%
5 лет*
22.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESLT и PPTA

2026 (YTD)20252024202320222021
ESLT
Elbit Systems Ltd		43.85%125.14%22.17%31.30%-4.82%25.90%
PPTA
Perpetua Resources Corp		-5.37%126.90%236.59%8.56%-38.53%-41.36%

Correlation

The correlation between ESLT and PPTA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESLT:

$39.95B

PPTA:

$2.14B

EPS

ESLT:

$12.36

PPTA:

$1.22

Коэффициент P/E

ESLT:

67.15

PPTA:

18.73

Коэффициент PEG

ESLT:

3.18

PPTA:

0.05

Коэффициент P/B

ESLT:

9.38

PPTA:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

ESLT:

$8.23B

PPTA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ESLT:

$2.03B

PPTA:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

ESLT:

$861.06M

PPTA:

$0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elbit Systems Ltd

Perpetua Resources Corp

Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQ
Часто сравнивают с PPTA:
PPTA с UAMYPPTA с NVDAPPTA с HLPPTA с IONRPPTA с AEMPPTA с GDEPPTA с GLD

Доходность на риск

ESLT vs. PPTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PPTA
Ранг доходности на риск PPTA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLT c PPTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Perpetua Resources Corp (PPTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESLTPPTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.43

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.06

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

0.82

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

1.90

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESLT vs. PPTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESLT на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа PPTA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLT и PPTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESLTPPTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.43

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.32

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.30

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ESLT и PPTA

Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки PPTA в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и PPTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESLTPPTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-81.78%

+27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-39.15%

+13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-39.62%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-81.78%

+48.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-38.45%

+20.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-38.73%

+24.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

16.92%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLT и PPTA

Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd (ESLT) составляет 15.36%, в то время как у Perpetua Resources Corp (PPTA) волатильность равна 24.72%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESLTPPTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

24.72%

-9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.61%

55.73%

-22.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.26%

75.03%

-32.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.13%

71.85%

-38.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

72.00%

-42.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLT и PPTA

Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как PPTA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.37%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%
PPTA
Perpetua Resources Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESLT и PPTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Perpetua Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.19B
0
(ESLT) Общая выручка
(PPTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ESLT and PPTA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPTA has higher volatility (24.72%) compared to ESLT (15.36%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs PPTA's -81.78%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESLT и PPTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор