PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESLT с INBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESLT с INBX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESLT (Elbit Systems Ltd) and INBX (Inhibrx, Inc.) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while INBX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, ESLT returned 98.59% vs 540.30% for INBX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESLT и INBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elbit Systems Ltd (ESLT) и Inhibrx, Inc. (INBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESLT показывает доходность 43.85%, что значительно выше, чем у INBX с доходностью 12.82%.

ESLT

1 день
0.83%
1 месяц
6.13%
С начала года
43.85%
6 месяцев
71.50%
1 год
98.59%
3 года*
60.25%
5 лет*
45.92%
10 лет*
25.96%

INBX

1 день
2.44%
1 месяц
-33.66%
С начала года
12.82%
6 месяцев
-4.68%
1 год
540.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESLT и INBX

2026 (YTD)20252024
ESLT
Elbit Systems Ltd		43.85%125.14%34.52%
INBX
Inhibrx, Inc.		12.82%412.99%18.46%

Correlation

The correlation between ESLT and INBX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESLT:

$39.95B

INBX:

$1.39B

EPS

ESLT:

$12.36

INBX:

-$8.40

Коэффициент P/S

ESLT:

4.80

INBX:

1.06K

Общая выручка (12 мес.)

ESLT:

$8.23B

INBX:

$1.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESLT:

$2.03B

INBX:

-$508.00K

EBITDA (12 мес.)

ESLT:

$861.06M

INBX:

-$117.63M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elbit Systems Ltd

Inhibrx, Inc.

Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQ
Часто сравнивают с INBX:
INBX с AXTIINBX с HOODINBX с COHRINBX с CIBINBX с LITEINBX с MUINBX с ENLT

Доходность на риск

ESLT vs. INBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
INBX
Ранг доходности на риск INBX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INBX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INBX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLT c INBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Inhibrx, Inc. (INBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESLTINBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
4.21

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
5.21

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.67

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

14.10

-10.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

36.07

-25.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESLT vs. INBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESLT на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа INBX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLT и INBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESLTINBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

4.21

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.51

-0.89

Просадки

Сравнение просадок ESLT и INBX

Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки INBX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и INBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESLTINBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-39.84%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-38.66%

+12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-37.16%

+19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-16.96%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

15.08%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLT и INBX

Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd (ESLT) составляет 15.36%, в то время как у Inhibrx, Inc. (INBX) волатильность равна 26.07%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESLTINBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

26.07%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.61%

62.17%

-28.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.26%

129.72%

-87.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.13%

100.66%

-67.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

100.66%

-71.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLT и INBX

Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как INBX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.37%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%
INBX
Inhibrx, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESLT и INBX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Inhibrx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.19B
0
(ESLT) Общая выручка
(INBX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ESLT and INBX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INBX has higher volatility (26.07%) compared to ESLT (15.36%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs INBX's -39.84%.

INBX currently has the higher Sharpe Ratio (4.21 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESLT и INBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор