Сравнение ESLT с GLBE
ESLT (Elbit Systems Ltd) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ESLT returned 45.92%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 43.85%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
ESLT
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 43.85%
- 6 месяцев
- 71.50%
- 1 год
- 98.59%
- 3 года*
- 60.25%
- 5 лет*
- 45.92%
- 10 лет*
- 25.96%
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLT и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 43.85% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 35.37% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
Correlation
The correlation between ESLT and GLBE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ESLT:
$39.95B
GLBE:
$5.59B
ESLT:
$12.36
GLBE:
$0.67
ESLT:
67.15
GLBE:
48.01
ESLT:
3.18
GLBE:
0.01
ESLT:
4.80
GLBE:
5.46
ESLT:
9.38
GLBE:
6.14
ESLT:
$8.23B
GLBE:
$1.02B
ESLT:
$2.03B
GLBE:
$467.05M
ESLT:
$861.06M
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. GLBE — Ранг доходности на риск
ESLT
GLBE
Сравнение ESLT c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESLT | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.21 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | -0.49 | +11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLT | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.15 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | -0.06 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.07 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ESLT и GLBE
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -79.10% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -33.78% | +7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -56.17% | +30.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -79.10% | +46.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.07% | -60.64% | +42.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -52.30% | +38.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 14.44% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и GLBE
Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd (ESLT) составляет 15.36%, в то время как у Global-e Online Ltd. (GLBE) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 19.24% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.61% | 36.67% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.26% | 46.68% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 68.23% | -35.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 68.21% | -39.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и GLBE
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как GLBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.37% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и GLBE
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and GLBE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to ESLT (15.36%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs GLBE's -79.10%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор