PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESLT с FIGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESLT с FIGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESLT (Elbit Systems Ltd) and FIGS (FIGS, Inc.) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FIGS operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ESLT returned 45.92%/yr vs -18.96%/yr for FIGS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESLT и FIGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elbit Systems Ltd (ESLT) и FIGS, Inc. (FIGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESLT показывает доходность 43.85%, что значительно выше, чем у FIGS с доходностью 1.94%.

ESLT

1 день
0.83%
1 месяц
6.13%
С начала года
43.85%
6 месяцев
71.50%
1 год
98.59%
3 года*
60.25%
5 лет*
45.92%
10 лет*
25.96%

FIGS

1 день
-2.44%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.31%
1 год
127.50%
3 года*
13.26%
5 лет*
-18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESLT и FIGS

2026 (YTD)20252024202320222021
ESLT
Elbit Systems Ltd		43.85%125.14%22.17%31.30%-4.82%33.96%
FIGS
FIGS, Inc.		1.94%83.52%-10.94%3.27%-75.58%-2.61%

Correlation

The correlation between ESLT and FIGS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.14

The correlation between ESLT and FIGS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESLT:

$39.95B

FIGS:

$2.27B

EPS

ESLT:

$12.36

FIGS:

$0.22

Коэффициент P/E

ESLT:

67.15

FIGS:

52.71

Коэффициент PEG

ESLT:

3.18

FIGS:

0.20

Коэффициент P/S

ESLT:

4.80

FIGS:

3.22

Коэффициент P/B

ESLT:

9.38

FIGS:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

ESLT:

$8.23B

FIGS:

$666.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESLT:

$2.03B

FIGS:

$443.68M

EBITDA (12 мес.)

ESLT:

$861.06M

FIGS:

$56.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elbit Systems Ltd

FIGS, Inc.

Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQ
Часто сравнивают с FIGS:
FIGS с QQQFIGS с QYLDFIGS с MUFIGS с FNFIGS с AEMFIGS с AMDFIGS с AEIS

Доходность на риск

ESLT vs. FIGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FIGS
Ранг доходности на риск FIGS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLT c FIGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и FIGS, Inc. (FIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESLTFIGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.06

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.66

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.86

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

11.14

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESLT vs. FIGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESLT на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLT и FIGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESLTFIGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.06

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

-0.27

+1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.25

+0.86

Просадки

Сравнение просадок ESLT и FIGS

Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки FIGS в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и FIGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESLTFIGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-92.77%

+38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-33.24%

+7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-58.15%

+32.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-92.77%

+59.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-76.89%

+58.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-75.93%

+62.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

11.49%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLT и FIGS

Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd (ESLT) составляет 15.36%, в то время как у FIGS, Inc. (FIGS) волатильность равна 31.14%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESLTFIGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

31.14%

-15.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.61%

51.02%

-17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.26%

62.29%

-20.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.13%

70.11%

-36.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

70.32%

-41.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLT и FIGS

Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как FIGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.37%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%
FIGS
FIGS, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESLT и FIGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и FIGS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.19B
159.90M
(ESLT) Общая выручка
(FIGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESLT и FIGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elbit Systems Ltd и FIGS, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
25.2%
67.7%
Активы портфеля
ESLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

FIGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.30M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

ESLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

FIGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.48M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

ESLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

FIGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.29M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

Часто задаваемые вопросы

ESLT and FIGS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGS has higher volatility (31.14%) compared to ESLT (15.36%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs FIGS's -92.77%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESLT и FIGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор