Сравнение ESLT с AA
ESLT (Elbit Systems Ltd) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, ESLT returned 45.92%/yr vs 15.22%/yr for AA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 43.85%, что значительно выше, чем у AA с доходностью 38.65%.
ESLT
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 43.85%
- 6 месяцев
- 71.50%
- 1 год
- 98.59%
- 3 года*
- 60.25%
- 5 лет*
- 45.92%
- 10 лет*
- 25.96%
AA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- 38.65%
- 6 месяцев
- 65.72%
- 1 год
- 164.65%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLT и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 43.85% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
AA Alcoa Corporation | 38.65% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between ESLT and AA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ESLT:
$39.95B
AA:
$19.36B
ESLT:
$12.36
AA:
$3.92
ESLT:
67.15
AA:
18.74
ESLT:
3.18
AA:
0.05
ESLT:
4.80
AA:
1.52
ESLT:
9.38
AA:
2.84
ESLT:
$8.23B
AA:
$12.66B
ESLT:
$2.03B
AA:
$948.00M
ESLT:
$861.06M
AA:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. AA — Ранг доходности на риск
ESLT
AA
Сравнение ESLT c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESLT | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 10.49 | -6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 25.51 | -14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLT | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 3.11 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.27 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.24 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ESLT и AA
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -90.90% | +37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -15.80% | -10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -52.25% | +26.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -75.46% | +42.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.07% | -19.12% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -46.18% | +32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 6.48% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и AA
Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd (ESLT) составляет 15.36%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 18.33% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.61% | 39.63% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.26% | 53.40% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 56.08% | -22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 55.59% | -26.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и AA
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности AA в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.54% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.37% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и AA
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and AA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (18.33%) compared to ESLT (15.36%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор