PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIN.L с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIN.L с VXUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESIN.L (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - ESIN.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.L returned 12.61%/yr vs 9.17%/yr for VXUS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIN.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности ESIN.L и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIN.L торгуется в GBP, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIN.L показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.20%.

ESIN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.96%
6 месяцев
8.39%
1 год
17.63%
3 года*
19.50%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.82%
1 месяц
0.14%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.30%
1 год
28.79%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIN.L и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc		6.96%30.98%9.83%24.32%-11.34%-5.75%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.20%22.92%6.91%10.07%-6.10%4.89%

Correlation

The correlation between ESIN.L and VXUS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г.

0.56

The correlation between ESIN.L and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIN.L и VXUS

Секторы
ESIN.L
VXUS

Промышленность

96.2%
16.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.4%

Финансовые услуги

1.3%
22.3%

Потребительский циклический сектор

1.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

0.4%
5.0%

Технологии

0.4%
18.1%

Сырьевые материалы

0.3%
7.6%

Энергетика

-

5.2%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Промышленность

ESIN.L
96.2%
VXUS
16.1%

Коммуникационные услуги

ESIN.L
2.2%
VXUS
4.4%

Финансовые услуги

ESIN.L
1.3%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

ESIN.L
1.1%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

ESIN.L
0.4%
VXUS
5.0%

Технологии

ESIN.L
0.4%
VXUS
18.1%

Сырьевые материалы

ESIN.L
0.3%
VXUS
7.6%

Энергетика

ESIN.L

-

VXUS
5.2%

Здравоохранение

ESIN.L

-

VXUS
7.1%

Недвижимость

ESIN.L

-

VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

ESIN.L

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с ESIN.L:
ESIN.L с ESIN.DEESIN.L с NDUS.LESIN.L с SDUE.LESIN.L с ESIF.LESIN.L с ISAC.LESIN.L с ESIC.LESIN.L с SMEA.L
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

ESIN.L vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIN.L
Ранг доходности на риск ESIN.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIN.L c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIN.LVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.21

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.90

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.89

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

11.70

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIN.L vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIN.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIN.L и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIN.LVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.21

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ESIN.L и VXUS

Максимальная просадка ESIN.L за все время составила -28.10%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.L и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIN.LVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.10%

-28.73%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-9.99%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-13.06%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-14.57%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.81%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-5.11%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.47%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIN.L и VXUS

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.26% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIN.LVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.01%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

11.33%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

13.12%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

13.01%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

15.48%

+5.46%

Сравнение комиссий ESIN.L и VXUS

ESIN.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIN.L и VXUS

ESIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

ESIN.L and VXUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for ESIN.L.

ESIN.L is categorized as Industrials Equities, while VXUS is Global Equities. ESIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.L and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIN.L и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор