PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA с 2328.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESEA с 2328.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESEA (Euroseas Ltd) and 2328.HK (PICC Property & Casualty-H) are both stocks. ESEA operates in Marine Shipping (Industrials), while 2328.HK operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ESEA returned 23.07%/yr vs 14.66%/yr for 2328.HK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESEA и 2328.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euroseas Ltd (ESEA) и PICC Property & Casualty-H (2328.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESEA торгуется в USD, в то время как 2328.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2328.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у 2328.HK с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции ESEA превзошли акции 2328.HK по среднегодовой доходности: 23.07% против 14.66% соответственно.

ESEA

1 день
0.72%
1 месяц
-8.58%
С начала года
23.96%
6 месяцев
11.44%
1 год
71.67%
3 года*
77.04%
5 лет*
42.32%
10 лет*
23.07%

2328.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-16.04%
1 год
1.29%
3 года*
21.80%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEA и 2328.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEA
Euroseas Ltd		23.96%140.95%23.60%83.39%-21.02%358.75%33.42%-27.32%-58.82%0.59%
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		-10.74%38.38%43.13%32.75%23.23%15.06%-32.55%22.32%23.60%28.51%

Correlation

The correlation between ESEA and 2328.HK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г.

0.07

The correlation between ESEA and 2328.HK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euroseas Ltd

PICC Property & Casualty-H

Часто сравнивают с ESEA:
ESEA с DACESEA с FGESEA с SBLKESEA с BACESEA с ^GSPCESEA с TRMDESEA с NVDA
Часто сравнивают с 2328.HK:
2328.HK с 2628.HK2328.HK с 0939.HK2328.HK с 6060.HK2328.HK с 0388.HK2328.HK с MSA.TO2328.HK с AEP.L2328.HK с DEMIX

Доходность на риск

ESEA vs. 2328.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA
Ранг доходности на риск ESEA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
2328.HK
Ранг доходности на риск 2328.HK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2328.HK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2328.HK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2328.HK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2328.HK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2328.HK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA c 2328.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и PICC Property & Casualty-H (2328.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA2328.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.07

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.31

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.07

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

0.13

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA vs. 2328.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа 2328.HK равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA и 2328.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA2328.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.07

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.34

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ESEA и 2328.HK

Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки 2328.HK в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и 2328.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEA2328.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-89.31%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-28.08%

+9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.00%

-28.08%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-28.08%

-23.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.54%

-44.09%

-51.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.41%

-24.31%

-63.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.42%

-25.21%

-60.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

14.38%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA и 2328.HK

Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с PICC Property & Casualty-H (2328.HK) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2328.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEA2328.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.92%

7.03%

+10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.12%

20.09%

+13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.49%

27.97%

+16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

30.27%

+24.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.54%

33.69%

+60.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA и 2328.HK

Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности 2328.HK в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		4.23%3.83%6.22%5.65%6.41%7.13%8.59%3.29%3.43%3.54%4.46%3.33%
ESEA
Euroseas Ltd		4.18%16.23%6.63%6.42%8.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESEA и 2328.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и PICC Property & Casualty-H. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ESEA значения в USD, 2328.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

ESEA and 2328.HK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEA и 2328.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор