PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с URTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while URTY tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.26%/yr vs 7.26%/yr for URTY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERX charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for URTY.

Доходность

Сравнение доходности ERX и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 64.27%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью 40.19%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -9.26% против 7.26% соответственно.

ERX

1 день
2.24%
1 месяц
8.51%
С начала года
64.27%
6 месяцев
60.89%
1 год
88.96%
3 года*
21.63%
5 лет*
28.42%
10 лет*
-9.26%

URTY

1 день
2.59%
1 месяц
-1.96%
С начала года
40.19%
6 месяцев
32.56%
1 год
101.20%
3 года*
23.50%
5 лет*
-8.44%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		64.27%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		40.19%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between ERX and URTY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.59

Over the past year, the correlation between ERX and URTY has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ERX и URTY

Секторы
ERX
URTY

Энергетика

100.0%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Финансовые услуги

-

24.2%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

6.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

7.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Энергетика

ERX
100.0%
URTY
2.1%

Сырьевые материалы

ERX

-

URTY
1.6%

Коммуникационные услуги

ERX

-

URTY
0.8%

Потребительский циклический сектор

ERX

-

URTY
2.8%

Потребительский защитный сектор

ERX

-

URTY
0.8%

Финансовые услуги

ERX

-

URTY
24.2%

Здравоохранение

ERX

-

URTY
5.8%

Промышленность

ERX

-

URTY
6.1%

Недвижимость

ERX

-

URTY
2.0%

Технологии

ERX

-

URTY
7.0%

Коммунальные услуги

ERX

-

URTY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

ERX vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.75

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.26

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.13

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

10.23

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXURTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.75

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.13

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.20

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ERX и URTY

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-88.09%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-32.56%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-65.85%

+23.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-82.76%

+35.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-88.09%

-10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-42.28%

-49.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.04%

-34.79%

-32.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

9.93%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и URTY

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 14.00%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

19.69%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.45%

41.89%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.05%

58.35%

-17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.01%

67.60%

-15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.14%

69.43%

-0.29%

Сравнение комиссий ERX и URTY

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и URTY

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности URTY в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.63%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.67%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

ERX and URTY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (19.69%) compared to ERX (14.00%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.26% vs -9.26% for ERX. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.26% return vs -9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.67% for URTY.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.95% for URTY.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор