PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с UMDD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.26%/yr vs 11.46%/yr for UMDD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERX charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for UMDD.

Доходность

Сравнение доходности ERX и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 64.27%, что значительно выше, чем у UMDD с доходностью 31.54%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям UMDD по среднегодовой доходности: -9.26% против 11.46% соответственно.

ERX

1 день
2.24%
1 месяц
8.51%
С начала года
64.27%
6 месяцев
60.89%
1 год
88.96%
3 года*
21.63%
5 лет*
28.42%
10 лет*
-9.26%

UMDD

1 день
0.43%
1 месяц
-0.66%
С начала года
31.54%
6 месяцев
30.82%
1 год
55.88%
3 года*
22.44%
5 лет*
1.30%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		64.27%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		31.54%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Correlation

The correlation between ERX and UMDD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.62

Over the past year, the correlation between ERX and UMDD has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ERX и UMDD

Секторы
ERX
UMDD

Энергетика

100.0%
2.7%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Финансовые услуги

-

7.1%

Здравоохранение

-

4.8%

Промышленность

-

13.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Энергетика

ERX
100.0%
UMDD
2.7%

Сырьевые материалы

ERX

-

UMDD
2.6%

Коммуникационные услуги

ERX

-

UMDD
0.5%

Потребительский циклический сектор

ERX

-

UMDD
5.1%

Потребительский защитный сектор

ERX

-

UMDD
2.2%

Финансовые услуги

ERX

-

UMDD
7.1%

Здравоохранение

ERX

-

UMDD
4.8%

Промышленность

ERX

-

UMDD
13.4%

Недвижимость

ERX

-

UMDD
3.9%

Технологии

ERX

-

UMDD
9.0%

Коммунальные услуги

ERX

-

UMDD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

ERX vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.20

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.80

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.16

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

7.21

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа UMDD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.20

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.02

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.18

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.32

-0.41

Просадки

Сравнение просадок ERX и UMDD

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-86.24%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-26.04%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-60.33%

+17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-64.61%

+17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-86.24%

-12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-9.91%

-81.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.04%

-23.60%

-43.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

7.78%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и UMDD

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

12.43%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.45%

34.70%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.05%

47.01%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.01%

58.96%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.14%

62.31%

+6.83%

Сравнение комиссий ERX и UMDD

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и UMDD

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности UMDD в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.63%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.80%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

ERX and UMDD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (14.00%) compared to UMDD (12.43%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs UMDD's -86.24%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.46% vs -9.26% for ERX. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.46% return vs -9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.80% for UMDD.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.95% for UMDD.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор