Сравнение ERNS.L с XDEQ.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. ERNS.L is actively managed, while XDEQ.L is passively managed. Over the past 10 years, ERNS.L returned 2.20%/yr vs 13.42%/yr for XDEQ.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и XDEQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как XDEQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции ERNS.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 2.20% против 13.42% соответственно.
ERNS.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.20%
XDEQ.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам ERNS.L и XDEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 1.28% | 0.58% | 0.57% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.07% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | -9.44% | 25.15% | 10.98% | 26.01% | -2.33% | 12.55% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and XDEQ.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
XDEQ.L
Сравнение ERNS.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | XDEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.40 | +1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.17 | 3.02 | +17.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.36 | 12.54 | +100.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44 | 2.13 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.40 | 0.59 | +3.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | 0.65 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.27 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и XDEQ.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки XDEQ.L в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и XDEQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -44.31% | +42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -6.90% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -20.24% | +20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -20.24% | +19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | -24.31% | +22.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.52% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -12.46% | +12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.67% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и XDEQ.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.34%, в то время как у Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 2.33% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 7.11% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 9.83% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 19.16% | -18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 20.54% | -19.62% |
Сравнение комиссий ERNS.L и XDEQ.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и XDEQ.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как XDEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and XDEQ.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while XDEQ.L is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.25% for XDEQ.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и XDEQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор