Сравнение ERNS.L с REET
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and REET (iShares Global REIT ETF) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. ERNS.L is actively managed, while REET is passively managed. Over the past 10 years, ERNS.L returned 2.20%/yr vs 4.74%/yr for REET. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for REET.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и REET
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как REET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REET были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции ERNS.L уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 2.20% против 4.74% соответственно.
ERNS.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.20%
REET
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 4.74%
Сравнение доходности по годам ERNS.L и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 1.28% | 0.58% | 0.57% |
REET iShares Global REIT ETF | 9.52% | 0.28% | 4.44% | 4.77% | -15.08% | 33.69% | -13.11% | 19.69% | 0.35% | -1.82% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and REET is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. REET — Ранг доходности на риск
ERNS.L
REET
Сравнение ERNS.L c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.21 | +1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.17 | 1.69 | +18.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.36 | 5.53 | +107.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44 | 1.18 | +4.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.40 | 0.20 | +4.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | 0.26 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.38 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и REET
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки REET в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и REET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -38.34% | +36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -7.89% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -17.09% | +16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -26.46% | +26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | -38.34% | +36.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.70% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -9.20% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.41% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и REET
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.34%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 3.38% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 8.51% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 11.34% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 15.33% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 18.07% | -17.15% |
Сравнение комиссий ERNS.L и REET
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и REET
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности REET в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.41% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and REET have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for REET.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while REET is REIT. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.14% for REET.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и REET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор