Сравнение ERNS.L с JEPQ
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. ERNS.L is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, ERNS.L returned 5.03%/yr vs 17.69%/yr for JEPQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 8.48%.
ERNS.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.20%
JEPQ
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.52% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.48% | 6.97% | 27.03% | 29.47% | -7.22% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and JEPQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
ERNS.L
JEPQ
Сравнение ERNS.L c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.45 | +0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.17 | 4.58 | +15.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.36 | 18.37 | +94.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44 | 2.33 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.91 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и JEPQ
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -22.33% | +20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -6.04% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -22.33% | +22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.37% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -4.07% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.51% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и JEPQ
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.34%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 3.33% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 8.72% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 11.92% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 15.96% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 15.96% | -15.04% |
Сравнение комиссий ERNS.L и JEPQ
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и JEPQ
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности JEPQ в 10.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.26% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and JEPQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор