Сравнение ERNS.L с IMV.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and IMV.L (iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while IMV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. ERNS.L is actively managed, while IMV.L is passively managed. Over the past 10 years, ERNS.L returned 2.20%/yr vs 7.90%/yr for IMV.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IMV.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и IMV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как IMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у IMV.L с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции ERNS.L уступали акциям IMV.L по среднегодовой доходности: 2.20% против 7.90% соответственно.
ERNS.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.20%
IMV.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам ERNS.L и IMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 1.28% | 0.58% | 0.57% |
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 4.89% | 17.66% | 6.63% | 8.56% | -7.83% | 13.68% | 1.50% | 16.37% | -2.91% | 13.29% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and IMV.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. IMV.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
IMV.L
Сравнение ERNS.L c IMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | IMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.17 | +1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.17 | 0.97 | +19.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.36 | 2.88 | +110.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44 | 0.90 | +4.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.40 | 0.66 | +3.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | 0.64 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.53 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и IMV.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки IMV.L в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и IMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -24.48% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -8.50% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -8.50% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -17.42% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | -24.48% | +22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -4.46% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -4.02% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.86% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и IMV.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.34%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 2.05% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 7.67% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 9.13% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 10.97% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 12.31% | -11.39% |
Сравнение комиссий ERNS.L и IMV.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IMV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и IMV.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как IMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and IMV.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IMV.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while IMV.L is Europe Equities. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.25% for IMV.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и IMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор