Сравнение ERNS.L с FUSD.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR. ERNS.L is actively managed, while FUSD.L is passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.63%/yr vs 11.62%/yr for FUSD.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и FUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у FUSD.L с доходностью 7.97%.
ERNS.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.20%
FUSD.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и FUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 1.28% | 0.58% | 0.38% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 7.97% | 8.17% | 17.88% | 11.28% | -1.62% | 25.54% | 7.21% | 23.78% | -0.90% | 6.91% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and FUSD.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
FUSD.L
Сравнение ERNS.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | FUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.41 | +1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.17 | 4.21 | +15.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.36 | 15.88 | +97.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44 | 2.21 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.40 | 0.82 | +3.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.72 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и FUSD.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки FUSD.L в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и FUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -28.10% | +26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -5.61% | +5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -19.48% | +19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -19.48% | +19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.56% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.56% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.49% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и FUSD.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.34%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 3.20% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 7.92% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 10.72% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 14.20% | -13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 15.67% | -14.75% |
Сравнение комиссий ERNS.L и FUSD.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FUSD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и FUSD.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FUSD.L в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 1.44% | 1.47% | 0.47% | 1.04% | 0.56% | 0.94% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and FUSD.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while FUSD.L is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.25% for FUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и FUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор