PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNS.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ERNS.L с BTC-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ERNS.L returned 2.20%/yr vs 60.74%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ERNS.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERNS.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.84%. За последние 10 лет акции ERNS.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.20% против 60.74% соответственно.

ERNS.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.40%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.20%

BTC-USD

1 день
-1.24%
1 месяц
-20.33%
С начала года
-27.84%
6 месяцев
-31.14%
1 год
-40.03%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.08%
10 лет*
60.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNS.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		1.58%4.84%5.55%4.76%1.53%0.14%0.77%1.28%0.58%0.57%
BTC-USD
Bitcoin		-27.84%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%

Correlation

The correlation between ERNS.L and BTC-USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

Bitcoin

Часто сравнивают с ERNS.L:
ERNS.L с CSH2.LERNS.L с IGLT.LERNS.L с ICSHERNS.L с TI5G.LERNS.L с CEMBERNS.L с VOCERNS.L с IHG.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

ERNS.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNS.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNS.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.44
-0.96

+6.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.15
-1.34

+11.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.43

0.86

+1.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.17

-0.79

+20.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

113.36

-1.40

+114.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNS.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNS.L на текущий момент составляет 5.44, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNS.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNS.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44

-0.96

+6.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.40

0.23

+4.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.38

0.90

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

1.15

+1.09

Просадки

Сравнение просадок ERNS.L и BTC-USD

Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNS.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.51%

-84.19%

+82.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-50.55%

+50.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.22%

-50.55%

+50.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-73.24%

+72.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.51%

-82.15%

+80.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-49.35%

+49.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-40.30%

+40.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

34.17%

-34.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNS.L и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.34%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNS.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

11.66%

-11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

33.93%

-33.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

34.79%

-33.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

44.72%

-43.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

56.05%

-55.13%

Часто задаваемые вопросы

ERNS.L and BTC-USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор