PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с ITT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с ITT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and ITT (ITT Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ITT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, EQT returned 3.48%/yr vs 19.71%/yr for ITT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и ITT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и ITT Inc. (ITT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у ITT с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям ITT по среднегодовой доходности: 3.48% против 19.71% соответственно.

EQT

1 день
-1.43%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-9.17%
1 год
-4.95%
3 года*
12.77%
5 лет*
20.42%
10 лет*
3.48%

ITT

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.19%
С начала года
10.50%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.44%
3 года*
31.67%
5 лет*
16.77%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и ITT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-0.60%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
ITT
ITT Inc.		10.50%22.52%20.86%48.91%-19.50%33.95%5.47%54.60%-8.66%40.06%

Correlation

The correlation between EQT and ITT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1995 г.

0.31

The correlation between EQT and ITT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$33.12B

ITT:

$16.77B

EPS

EQT:

$5.40

ITT:

$5.58

Коэффициент P/E

EQT:

9.81

ITT:

34.24

Коэффициент PEG

EQT:

0.08

ITT:

2.40

Коэффициент P/S

EQT:

3.28

ITT:

3.70

Коэффициент P/B

EQT:

1.32

ITT:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

ITT:

$4.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

ITT:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

ITT:

$793.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

ITT Inc.

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с ITT:
ITT с QQQITT с ITOTITT с HASIITT с LECOITT с RCMTITT с SPYITT с IVV

Доходность на риск

EQT vs. ITT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ITT
Ранг доходности на риск ITT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c ITT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTITTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.90

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.55

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.83

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

4.24

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQT vs. ITT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ITT равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и ITT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTITTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.90

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.62

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EQT и ITT

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки ITT в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и ITT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTITTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-74.46%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-14.50%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-29.09%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-37.97%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-49.52%

-38.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.79%

-13.69%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-18.95%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

6.25%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и ITT

EQT Corporation (EQT) и ITT Inc. (ITT) имеют волатильность 7.95% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTITTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.69%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

22.73%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

29.72%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.80%

29.16%

+13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.92%

31.92%

+17.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и ITT

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности ITT в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.23%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
ITT
ITT Inc.		0.77%0.81%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и ITT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.38B
1.21B
(EQT) Общая выручка
(ITT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и ITT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и ITT Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.4%
35.4%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

ITT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

ITT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

ITT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and ITT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (7.95%) compared to ITT (7.69%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs ITT's -74.46%.

ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и ITT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор