PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с FFIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EQT returned 3.48%/yr vs 12.74%/yr for FFIV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 55.21%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 3.48% против 12.74% соответственно.

EQT

1 день
-1.43%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-9.17%
1 год
-4.95%
3 года*
12.77%
5 лет*
20.42%
10 лет*
3.48%

FFIV

1 день
0.72%
1 месяц
11.91%
С начала года
55.21%
6 месяцев
59.62%
1 год
34.11%
3 года*
39.23%
5 лет*
16.11%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-0.60%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.21%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%

Correlation

The correlation between EQT and FFIV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г.

0.22

The correlation between EQT and FFIV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$33.12B

FFIV:

$22.70B

EPS

EQT:

$5.40

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

EQT:

9.81

FFIV:

32.50

Коэффициент PEG

EQT:

0.08

FFIV:

1.42

Коэффициент P/S

EQT:

3.28

FFIV:

9.54

Коэффициент P/B

EQT:

1.32

FFIV:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с COSTFFIV с CRWDFFIV с ANET

Доходность на риск

EQT vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.02

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.52

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.99

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

2.17

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQT vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FFIV равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTFFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.02

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EQT и FFIV

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-97.59%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-34.73%

+12.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-34.73%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-47.42%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-54.59%

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.79%

-3.16%

-18.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-40.19%

+16.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

15.76%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и FFIV

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 7.95%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

9.07%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

24.96%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

33.52%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.80%

30.02%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.92%

29.57%

+19.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и FFIV

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.23%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.38B
0
(EQT) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EQT and FFIV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIV has higher volatility (9.07%) compared to EQT (7.95%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs FFIV's -97.59%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор