Сравнение EQT с CAT
EQT (EQT Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, EQT returned 3.48%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 3.48% против 31.20% соответственно.
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам EQT и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between EQT and CAT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between EQT and CAT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$33.12B
CAT:
$426.51B
EQT:
$5.40
CAT:
$20.07
EQT:
9.81
CAT:
45.62
EQT:
0.08
CAT:
3.02
EQT:
3.28
CAT:
6.07
EQT:
1.32
CAT:
22.86
EQT:
$10.03B
CAT:
$70.76B
EQT:
$6.43B
CAT:
$23.01B
EQT:
$7.48B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. CAT — Ранг доходности на риск
EQT
CAT
Сравнение EQT c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQT | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.69 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 11.74 | -11.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 38.95 | -39.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQT | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 4.76 | -4.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.10 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 1.01 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EQT и CAT
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -73.43% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -13.88% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -34.05% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -34.05% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -43.36% | -44.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -2.64% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -19.74% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 4.18% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и CAT
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 7.95%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 10.77% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 27.35% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 34.31% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 30.67% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 30.89% | +18.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и CAT
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и CAT
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and CAT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (10.77%) compared to EQT (7.95%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор