Сравнение EQQQ.DE с VWRL.AS
EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.DE returned 21.28%/yr vs 12.39%/yr for VWRL.AS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.AS.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.DE и VWRL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQQQ.DE показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции EQQQ.DE превзошли акции VWRL.AS по среднегодовой доходности: 21.28% против 12.39% соответственно.
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 37.21%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам EQQQ.DE и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 42.87% | 3.12% | 15.81% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
Correlation
The correlation between EQQQ.DE and VWRL.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.87 |
The correlation between EQQQ.DE and VWRL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.DE vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
EQQQ.DE
VWRL.AS
Сравнение EQQQ.DE c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQQ.DE | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.00 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 16.48 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQQ.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.82 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.DE и VWRL.AS
Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и VWRL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -33.27% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -6.53% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -21.00% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -21.00% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -33.27% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.61% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -4.38% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.59% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.DE и VWRL.AS
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что EQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.07% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.03% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 11.16% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 13.70% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 14.82% | +4.83% |
Сравнение комиссий EQQQ.DE и VWRL.AS
EQQQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.DE и VWRL.AS
Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VWRL.AS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
EQQQ.DE and VWRL.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
EQQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while VWRL.AS is Global Equities. EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index, while VWRL.AS tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.DE and 0.19% for VWRL.AS.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.DE и VWRL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор