Сравнение EQQQ.DE с SCHD
EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.DE returned 21.28%/yr vs 12.38%/yr for SCHD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EQQQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQQ.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQQQ.DE показывает доходность 20.52%, а SCHD немного выше – 21.08%. За последние 10 лет акции EQQQ.DE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 21.28% против 12.38% соответственно.
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 37.21%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 20.52%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам EQQQ.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 42.87% | 3.12% | 15.81% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.90% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between EQQQ.DE and SCHD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.39 |
The correlation between EQQQ.DE and SCHD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
EQQQ.DE
SCHD
Сравнение EQQQ.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQQ.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 6.05 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 14.51 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQQ.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.67 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.71 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.89 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.DE и SCHD
Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -32.28% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -4.15% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -21.40% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -21.40% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -32.28% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.93% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -4.43% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.73% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.DE и SCHD
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.75% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.45% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 11.58% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 14.59% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.44% | +2.21% |
Сравнение комиссий EQQQ.DE и SCHD
EQQQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.DE и SCHD
Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
EQQQ.DE and SCHD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
EQQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while SCHD is Dividend. EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор