Сравнение EQQQ.DE с IDVO
EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. EQQQ.DE is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, EQQQ.DE returned 24.54%/yr vs 19.24%/yr for IDVO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EQQQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.DE и IDVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQQ.DE торгуется в EUR, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQQ.DE показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 13.55%.
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 37.21%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
IDVO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQQQ.DE и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -18.13% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 13.55% | 20.27% | 17.43% | 14.00% | -1.49% |
Correlation
The correlation between EQQQ.DE and IDVO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.DE vs. IDVO — Ранг доходности на риск
EQQQ.DE
IDVO
Сравнение EQQQ.DE c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQQ.DE | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.56 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 15.00 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQQ.DE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.07 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.15 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.DE и IDVO
Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки IDVO в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.DE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -18.80% | -28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -8.51% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -18.80% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -2.71% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -2.46% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.02% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.DE и IDVO
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеют волатильность 4.26% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.DE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.40% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 11.82% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 14.64% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 14.95% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 14.95% | +4.70% |
Сравнение комиссий EQQQ.DE и IDVO
EQQQ.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.DE и IDVO
Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IDVO в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.61% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQQQ.DE and IDVO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQQ.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQQ.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.
EQQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.DE and 0.65% for IDVO.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.DE и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор