Сравнение EQGB.L с IGLN.L
EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQGB.L returned 15.56%/yr vs 19.22%/yr for IGLN.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности EQGB.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQGB.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQGB.L показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 1.48%.
EQGB.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 19.22%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам EQGB.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 15.56% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 27.68% | 45.43% | 41.84% | -2.42% | 5.20% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.48% | 53.18% | 28.34% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 13.80% | 4.52% | -2.54% |
Correlation
The correlation between EQGB.L and IGLN.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | -0.02 |
The correlation between EQGB.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQGB.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
EQGB.L
IGLN.L
Сравнение EQGB.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQGB.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.76 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 4.66 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQGB.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.30 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.14 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.51 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EQGB.L и IGLN.L
Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQGB.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -41.67% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -17.88% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | -17.88% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -17.88% | -18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -17.88% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -14.75% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 6.77% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQGB.L и IGLN.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеют волатильность 5.45% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQGB.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.53% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 21.19% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 24.20% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 16.84% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 16.35% | +4.89% |
Сравнение комиссий EQGB.L и IGLN.L
EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQGB.L и IGLN.L
Ни EQGB.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQGB.L and IGLN.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
EQGB.L is categorized as Nasdaq-100, while IGLN.L is Gold. EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор