PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQGB.L с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQGB.L с IGF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQGB.L returned 15.56%/yr vs 10.99%/yr for IGF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности EQGB.L и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQGB.L торгуется в GBp, в то время как IGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQGB.L показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 8.12%.

EQGB.L

1 день
-0.39%
1 месяц
1.58%
С начала года
15.56%
6 месяцев
14.80%
1 год
34.98%
3 года*
26.37%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

IGF

1 день
-0.76%
1 месяц
0.21%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.05%
1 год
15.45%
3 года*
13.17%
5 лет*
10.99%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQGB.L и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		15.56%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%41.84%-2.42%5.20%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.12%12.66%16.82%0.84%10.49%12.63%-9.24%21.04%-4.61%-1.65%

Correlation

The correlation between EQGB.L and IGF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.15

The correlation between EQGB.L and IGF shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQGB.L и IGF

Секторы
EQGB.L
IGF

Технологии

53.6%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%
38.8%

Коммунальные услуги

1.4%
41.1%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
20.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

EQGB.L
53.6%
IGF

-

Коммуникационные услуги

EQGB.L
15.8%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

EQGB.L
12.2%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

EQGB.L
7.7%
IGF

-

Здравоохранение

EQGB.L
4.2%
IGF

-

Промышленность

EQGB.L
3.1%
IGF
38.8%

Коммунальные услуги

EQGB.L
1.4%
IGF
41.1%

Сырьевые материалы

EQGB.L
1.1%
IGF

-

Энергетика

EQGB.L
0.6%
IGF
20.1%

Финансовые услуги

EQGB.L
0.2%
IGF

-

Недвижимость

EQGB.L
0.1%
IGF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

EQGB.L vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQGB.L c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQGB.LIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.62

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.29

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.05

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

7.95

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQGB.L vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQGB.L на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQGB.L и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQGB.LIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.62

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.39

+0.54

Просадки

Сравнение просадок EQGB.L и IGF

Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки IGF в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQGB.LIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-40.37%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-5.10%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-11.18%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-17.01%

-19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-4.33%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-7.58%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.96%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EQGB.L и IGF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQGB.LIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.40%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

7.71%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

9.61%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

12.11%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

15.99%

+5.25%

Сравнение комиссий EQGB.L и IGF

EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQGB.L и IGF

EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EQGB.L and IGF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

EQGB.L is categorized as Nasdaq-100, while IGF is Industrials Equities. EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.39% for IGF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор