Сравнение EQAC.MI с UUP
EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - EQAC.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQAC.MI returned 18.68%/yr vs 7.20%/yr for UUP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EQAC.MI charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности EQAC.MI и UUP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQAC.MI торгуется в EUR, в то время как UUP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UUP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQAC.MI показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 5.61%.
EQAC.MI
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
UUP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам EQAC.MI и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAC.MI Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | 20.38% | 6.78% | 35.08% | 50.29% | -30.28% | 40.00% | 35.43% | 6.99% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.61% | -16.26% | 20.99% | 0.52% | 16.24% | 13.64% | -14.36% | -1.67% |
Correlation
The correlation between EQAC.MI and UUP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between EQAC.MI and UUP shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQAC.MI vs. UUP — Ранг доходности на риск
EQAC.MI
UUP
Сравнение EQAC.MI c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAC.MI | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.07 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 0.56 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 1.34 | +9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAC.MI | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 0.36 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.49 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.16 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок EQAC.MI и UUP
Максимальная просадка EQAC.MI за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки UUP в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAC.MI и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQAC.MI | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -34.79% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -7.84% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.69% | -22.00% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -22.51% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -13.76% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -15.68% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.29% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAC.MI и UUP
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что EQAC.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQAC.MI | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.56% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 8.49% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 12.24% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 14.73% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 14.11% | +7.12% |
Сравнение комиссий EQAC.MI и UUP
EQAC.MI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAC.MI и UUP
EQAC.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAC.MI Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.31% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
EQAC.MI and UUP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQAC.MI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQAC.MI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
EQAC.MI is categorized as Nasdaq-100, while UUP is Currency. EQAC.MI tracks NASDAQ-100 Index, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Their fees differ too: 0.30% for EQAC.MI and 0.75% for UUP.
Подберите оптимальное распределение для EQAC.MI и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор