Сравнение EQAC.MI с IBTM.L
EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - EQAC.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQAC.MI returned 18.68%/yr vs -0.07%/yr for IBTM.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EQAC.MI charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.L.
Доходность
Сравнение доходности EQAC.MI и IBTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQAC.MI торгуется в EUR, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQAC.MI показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью 0.49%.
EQAC.MI
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
IBTM.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 0.46%
Сравнение доходности по годам EQAC.MI и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAC.MI Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | 20.38% | 6.78% | 35.08% | 50.29% | -30.28% | 40.00% | 35.43% | 6.47% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.49% | -4.37% | 6.36% | -0.19% | -9.65% | 4.62% | 0.26% | -0.52% |
Correlation
The correlation between EQAC.MI and IBTM.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between EQAC.MI and IBTM.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQAC.MI vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
EQAC.MI
IBTM.L
Сравнение EQAC.MI c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAC.MI | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.08 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 0.60 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 1.48 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAC.MI | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 0.45 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | -0.01 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.02 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок EQAC.MI и IBTM.L
Максимальная просадка EQAC.MI за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -54.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAC.MI и IBTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQAC.MI | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -54.48% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -4.45% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.69% | -10.85% | -15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -15.87% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -15.96% | +15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -18.00% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.81% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAC.MI и IBTM.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что EQAC.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQAC.MI | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 1.11% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 4.18% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 5.94% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 9.31% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 9.15% | +12.08% |
Сравнение комиссий EQAC.MI и IBTM.L
EQAC.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAC.MI и IBTM.L
EQAC.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAC.MI Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
EQAC.MI and IBTM.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for EQAC.MI.
EQAC.MI is categorized as Nasdaq-100, while IBTM.L is Government Bonds. EQAC.MI tracks NASDAQ-100 Index, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EQAC.MI and 0.07% for IBTM.L.
Подберите оптимальное распределение для EQAC.MI и IBTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор