PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAC.MI с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAC.MI с CSPX.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQAC.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQAC.MI returned 18.68%/yr vs 14.77%/yr for CSPX.AS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EQAC.MI charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.

Доходность

Сравнение доходности EQAC.MI и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAC.MI показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 11.52%.

EQAC.MI

1 день
-0.78%
1 месяц
5.87%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.62%
1 год
37.19%
3 года*
24.54%
5 лет*
18.68%
10 лет*
—

CSPX.AS

1 день
-0.10%
1 месяц
3.89%
С начала года
11.52%
6 месяцев
10.96%
1 год
25.10%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAC.MI и CSPX.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		20.38%6.78%35.08%50.29%-30.28%40.00%35.43%6.99%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		11.52%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%4.92%

Correlation

The correlation between EQAC.MI and CSPX.AS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.87

The correlation between EQAC.MI and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EQAC.MI:
EQAC.MI с EQQQ.DEEQAC.MI с QQQMEQAC.MI с CSPX.LEQAC.MI с XNAS.DEEQAC.MI с S100.LEQAC.MI с VUKE.DEEQAC.MI с HLTH.L
Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE

Доходность на риск

EQAC.MI vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAC.MI
Ранг доходности на риск EQAC.MI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAC.MI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAC.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAC.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAC.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAC.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAC.MI c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQAC.MICSPX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.25

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.06

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.57

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

12.76

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAC.MI vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAC.MI на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.AS равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAC.MI и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQAC.MICSPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.93

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EQAC.MI и CSPX.AS

Максимальная просадка EQAC.MI за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAC.MI и CSPX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQAC.MICSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-33.65%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-7.11%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-23.37%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-23.37%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.40%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-4.28%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.00%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAC.MI и CSPX.AS

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что EQAC.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQAC.MICSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.59%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

7.37%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

11.26%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

15.13%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

16.05%

+5.18%

Сравнение комиссий EQAC.MI и CSPX.AS

EQAC.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAC.MI и CSPX.AS

Ни EQAC.MI, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EQAC.MI and CSPX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for EQAC.MI.

EQAC.MI is categorized as Nasdaq-100, while CSPX.AS is S&P 500. EQAC.MI tracks NASDAQ-100 Index, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EQAC.MI and 0.07% for CSPX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAC.MI и CSPX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор