PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с PSPSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPR с PSPSY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPR (EPR Properties) and PSPSY (PSP Swiss Property AG) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Retail, PSPSY in Real Estate - Services. Over the past year, EPR returned 8.77% vs 13.87% for PSPSY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EPR и PSPSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и PSP Swiss Property AG (PSPSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у PSPSY с доходностью 2.76%.

EPR

1 день
0.49%
1 месяц
-0.57%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.27%
1 год
8.77%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.88%
10 лет*
3.47%

PSPSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.76%
6 месяцев
2.76%
1 год
13.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и PSPSY

2026 (YTD)202520242023
EPR
EPR Properties		18.74%20.52%-1.25%9.69%
PSPSY
PSP Swiss Property AG		2.76%64.12%-7.96%21.14%

Correlation

The correlation between EPR and PSPSY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

PSP Swiss Property AG

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR
Часто сравнивают с PSPSY:
PSPSY с RMS.PAPSPSY с SCG.AXPSPSY с CLILFPSPSY с VTMXPSPSY с UOLGYPSPSY с DLRPSPSY с 0823.HK

Доходность на риск

EPR vs. PSPSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSPSY
Ранг доходности на риск PSPSY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPSY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPSY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPSY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPSY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPSY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c PSPSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и PSP Swiss Property AG (PSPSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRPSPSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.77

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.62

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.76

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

1.12

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

2.50

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPR vs. PSPSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PSPSY равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и PSPSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRPSPSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.77

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.94

-0.64

Просадки

Сравнение просадок EPR и PSPSY

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки PSPSY в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и PSPSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRPSPSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-12.53%

-69.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-12.53%

-6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-0.21%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-5.51%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

5.59%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и PSPSY

EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с PSP Swiss Property AG (PSPSY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRPSPSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

0.00%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

7.04%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

18.37%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

31.05%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

31.05%

+11.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и PSPSY

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности PSPSY в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		6.22%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
PSPSY
PSP Swiss Property AG		2.53%2.37%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и PSPSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и PSP Swiss Property AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

120.00M140.00M160.00M180.00M20222023202420252026
181.25M
(EPR) Общая выручка
(PSPSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EPR and PSPSY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPR has higher volatility (4.60%) compared to PSPSY (0.00%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs PSPSY's -12.53%.

PSPSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и PSPSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор