Сравнение EPR с AOO.F
EPR (EPR Properties) and AOO.F (Aedifica NV/SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Retail, AOO.F in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, EPR returned 3.47%/yr vs 6.86%/yr for AOO.F. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPR и AOO.F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EPR торгуется в USD, в то время как AOO.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOO.F были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у AOO.F с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям AOO.F по среднегодовой доходности: 3.47% против 6.86% соответственно.
EPR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 3.47%
AOO.F
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение доходности по годам EPR и AOO.F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 18.74% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.03% | 43.64% | -15.95% | -5.31% | -35.33% | 10.54% | 2.05% | 57.97% | 2.36% | 33.22% |
Correlation
The correlation between EPR and AOO.F is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. AOO.F — Ранг доходности на риск
EPR
AOO.F
Сравнение EPR c AOO.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Aedifica NV/SA (AOO.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPR | AOO.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.54 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 1.37 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPR | AOO.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.16 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EPR и AOO.F
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки AOO.F в -61.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и AOO.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | AOO.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -61.81% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -15.32% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -29.79% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -61.81% | +26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | -61.81% | -20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -31.97% | +28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -20.31% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 5.99% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и AOO.F
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 4.60%, в то время как у Aedifica NV/SA (AOO.F) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOO.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | AOO.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 7.17% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 16.45% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 21.38% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 27.08% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.45% | 26.12% | +16.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и AOO.F
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности AOO.F в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.97% | 5.83% | 3.38% | 5.76% | 4.82% | 1.82% | 4.01% | 5.07% | 6.70% | 2.81% | 2.95% | 6.91% |
EPR EPR Properties | 6.22% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и AOO.F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Aedifica NV/SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EPR and AOO.F have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EPR и AOO.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор