PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с IAUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, EPI returned 7.35%/yr vs 30.12%/yr for IAUM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности EPI и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 0.28%.

EPI

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-11.22%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.04%

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.46%2.25%10.70%26.03%-4.74%8.08%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between EPI and IAUM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.19

Сравнение распределения секторов EPI и IAUM

Секторы
EPI
IAUM

Финансовые услуги

23.4%

-

Энергетика

17.3%

-

Сырьевые материалы

13.5%

-

Промышленность

9.7%

-

Коммунальные услуги

8.4%

-

Технологии

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%
100.0%

Финансовые услуги

EPI
23.4%
IAUM

-

Энергетика

EPI
17.3%
IAUM

-

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
IAUM

-

Промышленность

EPI
9.7%
IAUM

-

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
IAUM

-

Технологии

EPI
8.3%
IAUM

-

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
IAUM

-

Здравоохранение

EPI
5.5%
IAUM

-

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
IAUM

-

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
IAUM

-

Недвижимость

EPI
0.9%
IAUM
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

EPI vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.16

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
1.54

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.53

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

3.84

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.16

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.11

-0.98

Просадки

Сравнение просадок EPI и IAUM

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-20.87%

-45.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-20.02%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-20.02%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-19.85%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-5.33%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

7.98%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и IAUM

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.88%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.64%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

23.20%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

26.57%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.92%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

17.92%

+2.44%

Сравнение комиссий EPI и IAUM

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и IAUM

Ни EPI, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and IAUM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.64%) compared to EPI (4.88%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.12% vs 7.35% for EPI. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.12% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EPI and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while IAUM is Gold. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.09% for IAUM.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор